Сравнение PBPH с NZAC
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both exchange-traded funds - PBPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью 8.83%.
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам PBPH и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 8.83% | 1.85% |
Correlation
The correlation between PBPH and NZAC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. NZAC — Ранг доходности на риск
PBPH
NZAC
Сравнение PBPH c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPH | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.61 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок PBPH и NZAC
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -33.72% | +22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -0.82% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.32% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и NZAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 12.94% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.81% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 17.14% | -0.36% |
Сравнение комиссий PBPH и NZAC
PBPH берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и NZAC
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности NZAC в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.04% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and NZAC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for PBPH.
NZAC has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.09% for PBPH.
PBPH is categorized as Health & Biotech Equities, while NZAC is Global Equities. PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and State Street. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.12% for NZAC.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор