Сравнение PBNV с PMSE
PBNV (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBNV и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBNV показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у PMSE с доходностью 2.58%.
PBNV
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBNV и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 4.39% | 2.98% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.58% | 2.23% |
Correlation
The correlation between PBNV and PMSE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBNV vs. PMSE — Ранг доходности на риск
PBNV
PMSE
Сравнение PBNV c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November (PBNV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBNV | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBNV | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 2.83 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок PBNV и PMSE
Максимальная просадка PBNV за все время составила -8.37%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBNV и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBNV | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.37% | -1.44% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.28% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.17% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBNV и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBNV | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 2.29% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 2.29% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.98% | 2.29% | +4.69% |
Сравнение комиссий PBNV и PMSE
И PBNV, и PMSE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBNV и PMSE
Ни PBNV, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBNV and PMSE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBNV and PMSE have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBNV and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PBNV и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор