Сравнение PBJL с PSDM
PBJL (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - PBJL is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBJL returned 13.30% vs 4.93% for PSDM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PBJL charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности PBJL и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJL показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 1.08%.
PBJL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJL и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 3.86% | 11.82% | 7.13% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.08% | 6.16% | 4.31% |
Correlation
The correlation between PBJL and PSDM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | 0.14 |
The correlation between PBJL and PSDM shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJL vs. PSDM — Ранг доходности на риск
PBJL
PSDM
Сравнение PBJL c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJL | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.61 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 4.16 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.63 | 18.82 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJL | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 2.93 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок PBJL и PSDM
Максимальная просадка PBJL за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJL и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJL | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -1.19% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -1.19% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.30% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.17% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.26% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJL и PSDM
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) составляет 0.38%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что PBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJL | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.54% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 1.29% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 1.76% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 2.01% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 2.01% | +5.30% |
Сравнение комиссий PBJL и PSDM
PBJL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJL и PSDM
PBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
PBJL and PSDM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSDM has higher volatility (0.54%) compared to PBJL (0.38%). In terms of maximum drawdown, PBJL dropped -9.02% vs PSDM's -1.19%.
On 1-year performance, PBJL leads with 13.30% vs 4.93% for PSDM. On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PBJL has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBJL has performed better with a 13.30% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PBJL.
PSDM has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for PBJL.
PBJL is categorized as Defined Outcome, while PSDM is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PBJL and 0.40% for PSDM.
PBJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBJL и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор