PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJL с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJL с KAPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PBJL (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. PBJL is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past year, PBJL returned 13.30% vs 22.23% for KAPR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBJL charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.

Доходность

Сравнение доходности PBJL и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJL показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.16%.

PBJL

1 день
-0.21%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.45%
1 год
13.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.36%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.66%
1 год
22.23%
3 года*
12.50%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJL и KAPR

2026 (YTD)20252024
PBJL
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July		3.86%11.82%7.13%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		10.16%7.42%6.65%

Correlation

The correlation between PBJL and KAPR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.72

The correlation between PBJL and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PBJL:
PBJL с CPSPPBJL с APXMPBJL с LJULPBJL с BUFPPBJL с KFEBPBJL с PJFVPBJL с PAAA
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с ZJULKAPR с AIOO

Доходность на риск

PBJL vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJL
Ранг доходности на риск PBJL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJL c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJLKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.35

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
5.12

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.69

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

8.87

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.63

41.34

-15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJL vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJL на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJL и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJLKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.35

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.81

+0.72

Просадки

Сравнение просадок PBJL и KAPR

Максимальная просадка PBJL за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJL и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJLKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-16.91%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.52%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.37%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-3.91%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.54%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJL и KAPR

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) составляет 0.38%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что PBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJLKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

2.64%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

4.34%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

6.69%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

11.76%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

11.64%

-4.33%

Сравнение комиссий PBJL и KAPR

PBJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJL и KAPR

Ни PBJL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PBJL and KAPR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.64%) compared to PBJL (0.38%). In terms of maximum drawdown, PBJL dropped -9.02% vs KAPR's -16.91%.

On 1-year performance, KAPR leads with 22.23% vs 13.30% for PBJL. On fees, PBJL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBJL has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 22.23% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.

PBJL and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PBJL and 0.79% for KAPR.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJL и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор