PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

PBJA и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и QFLR

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%10.57%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий PBJA и QFLR

PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBJA vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.91

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.62

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.17

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

13.59

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.91

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.11

+0.34

Корреляция

Корреляция между PBJA и QFLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и QFLR

Ни PBJA, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PBJA и QFLR

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-13.97%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.61%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-4.77%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-2.61%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.77%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и QFLR

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 2.54%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.97%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

9.49%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

12.32%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

12.89%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

12.89%

-6.36%