PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с GMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с GMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY).

PBJA и GMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и GMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и GMAY

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%12.34%

Доходность по периодам

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR
Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с DNOVGMAY с OCTQGMAY с XDOCGMAY с APRDGMAY с XMAR

Сравнение комиссий PBJA и GMAY

PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMAY в 0.85%.

GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBJA vs. GMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c GMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAGMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.98

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.62

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

10.49

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. GMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и GMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAGMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.45

0.00

Корреляция

Корреляция между PBJA и GMAY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и GMAY

Ни PBJA, ни GMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и GMAY

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки GMAY в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и GMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAGMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-11.75%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.58%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.16%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.76%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.32%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и GMAY

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 2.54%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAGMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.70%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

3.80%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

10.44%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

8.00%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

8.00%

-1.47%