Сравнение PBFR с NVDO
PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PBFR charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности PBFR и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
PBFR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBFR и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 5.27% | 3.87% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between PBFR and NVDO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFR vs. NVDO — Ранг доходности на риск
PBFR
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBFR c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBFR | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBFR и NVDO
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -16.25% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -4.73% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -4.96% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 31.00% | -26.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 31.00% | -24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.77% | 31.00% | -24.23% |
Сравнение комиссий PBFR и NVDO
PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и NVDO
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NVDO в 14.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PBFR and NVDO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.01% for PBFR.
They also come from different issuers: PGIM and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for PBFR and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для PBFR и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор