Сравнение PBEAX с SHXPX
PBEAX (PGIM Jennison Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. PBEAX charges 1.09%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности PBEAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBEAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 13.68%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBEAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBEAX PGIM Jennison Value Fund | 0.68% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between PBEAX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
PBEAX
SHXPX
Сравнение PBEAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBEAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBEAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 8.85 | -8.29 |
Просадки
Сравнение просадок PBEAX и SHXPX
Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.23% | -0.13% | -58.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -0.03% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 2.95% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 2.95% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 2.95% | +14.64% |
Сравнение комиссий PBEAX и SHXPX
PBEAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEAX и SHXPX
Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEAX PGIM Jennison Value Fund | 8.95% | 10.12% | 14.05% | 7.33% | 8.28% | 6.93% | 4.01% | 16.61% | 10.18% | 6.90% | 4.26% | 8.10% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEAX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PBEAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор