Сравнение PBE с MHIP
PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PBE is passively managed, while MHIP is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBE charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности PBE и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 9.32%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 12.06%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 9.13%
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBE и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 12.78% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between PBE and MHIP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBE vs. MHIP — Ранг доходности на риск
PBE
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBE c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBE | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBE и MHIP
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBE | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -3.09% | -42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.47% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -1.28% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBE | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 11.54% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 11.54% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 11.54% | +13.22% |
Сравнение комиссий PBE и MHIP
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и MHIP
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.70% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
PBE and MHIP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.
PBE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: Invesco and Milliman. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для PBE и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор