Сравнение PBDE с CPSP
PBDE (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - PBDE is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, PBDE returned 13.66% vs 6.44% for CPSP. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBDE charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности PBDE и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDE показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.97%.
PBDE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.80%
CPSP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.81K | $124.01K | $65.25K | |
| $321.34K | $286.08K | $328.20K |
Сравнение доходности по годам PBDE и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 6.66% | 13.40% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.97% | 5.96% |
Correlation
The correlation between PBDE and CPSP is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between PBDE and CPSP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDE vs. CPSP — Ранг доходности на риск
PBDE
CPSP
Сравнение PBDE c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December (PBDE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDE | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.15 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 17.26 | -13.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 66.49 | -48.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDE и CPSP
Максимальная просадка PBDE за все время составила -8.73%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDE и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDE | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -1.73% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -0.37% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.09% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.10% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDE и CPSP
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December (PBDE) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PBDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDE | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.52% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 0.98% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 1.39% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 2.31% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 2.31% | +4.72% |
Сравнение комиссий PBDE и CPSP
PBDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDE и CPSP
Ни PBDE, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBDE and CPSP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDE has higher volatility (1.64%) compared to CPSP (0.52%). In terms of maximum drawdown, PBDE dropped -8.73% vs CPSP's -1.73%.
On 1-year performance, PBDE leads with 13.66% vs 6.44% for CPSP. On fees, PBDE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBDE has performed better with a 13.66% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
PBDE and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PBDE is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PBDE and 0.69% for CPSP.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDE и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор