PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDCX с SIDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDCX с SIDCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBDCX (PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C) and SIDCX (SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, PBDCX returned 1.70%/yr vs 2.25%/yr for SIDCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PBDCX charges 2.19%/yr vs 0.32%/yr for SIDCX.

Доходность

Сравнение доходности PBDCX и SIDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDCX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SIDCX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям SIDCX по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.25% соответственно.

PBDCX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.33%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.44%
3 года*
4.37%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
1.70%

SIDCX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.01%
3 года*
4.50%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDCX и SIDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-0.19%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%
SIDCX
SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund		0.37%7.40%1.92%6.58%-15.78%-1.66%10.68%12.43%-1.61%5.66%

Correlation

The correlation between PBDCX and SIDCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г.

0.93

The correlation between PBDCX and SIDCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund

Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с JEPQPBDCX с BKLNPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV
Часто сравнивают с SIDCX:
SIDCX с FIKOXSIDCX с IDMIXSIDCX с FHMFXSIDCX с LKFIXSIDCX с VBFSIDCX с VICSXSIDCX с SEITX

Доходность на риск

PBDCX vs. SIDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SIDCX
Ранг доходности на риск SIDCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDCX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDCX c SIDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCXSIDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.31

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.97

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.82

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

5.72

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDCX vs. SIDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDCX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIDCX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDCX и SIDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCXSIDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.41

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PBDCX и SIDCX

Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки SIDCX в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и SIDCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCXSIDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-21.47%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-3.10%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.87%

-6.38%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-21.39%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-21.47%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-3.02%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-5.22%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.98%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDCX и SIDCX

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCXSIDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.52%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

3.16%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

4.29%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

6.42%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

5.70%

+0.04%

Сравнение комиссий PBDCX и SIDCX

PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SIDCX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDCX и SIDCX

Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности SIDCX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.71%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%
SIDCX
SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund		4.71%4.61%4.20%2.99%2.36%3.57%4.93%3.07%3.16%2.77%2.75%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PBDCX and SIDCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBDCX has higher volatility (1.62%) compared to SIDCX (1.52%). In terms of maximum drawdown, PBDCX dropped -23.73% vs SIDCX's -21.47%.

SIDCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDCX и SIDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор