Сравнение PBD.TO с ZFH.TO
PBD.TO (Purpose Total Return Bond Fund) and ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PBD.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by Purpose, while ZFH.TO is a High Yield Bonds fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 10 years, PBD.TO returned 2.18%/yr vs 5.51%/yr for ZFH.TO. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBD.TO charges 0.88%/yr vs 0.40%/yr for ZFH.TO.
Доходность
Сравнение доходности PBD.TO и ZFH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBD.TO показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у ZFH.TO с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции PBD.TO уступали акциям ZFH.TO по среднегодовой доходности: 2.18% против 5.51% соответственно.
PBD.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.18%
- Всё время*
- 2.36%
ZFH.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 5.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$14.50K | CA$20.67K | CA$18.65K | |
| CA$236.35K | CA$209.05K | CA$241.51K |
Сравнение доходности по годам PBD.TO и ZFH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD.TO Purpose Total Return Bond Fund | 0.88% | 4.22% | 4.89% | 4.80% | -6.19% | 0.05% | 6.85% | 6.23% | -3.51% | 2.15% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 3.06% | 5.61% | 11.66% | 13.66% | -0.89% | 4.79% | -3.87% | 11.18% | 0.77% | 5.45% |
Correlation
The correlation between PBD.TO and ZFH.TO is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBD.TO vs. ZFH.TO — Ранг доходности на риск
PBD.TO
ZFH.TO
Сравнение PBD.TO c ZFH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Total Return Bond Fund (PBD.TO) и BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBD.TO | ZFH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.68 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 5.82 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBD.TO и ZFH.TO
Максимальная просадка PBD.TO за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки ZFH.TO в -21.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD.TO и ZFH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBD.TO | ZFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -21.41% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -3.27% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | -6.39% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.12% | -9.75% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.68% | -21.41% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.04% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.94% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD.TO и ZFH.TO
Purpose Total Return Bond Fund (PBD.TO) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PBD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBD.TO | ZFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.69% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.62% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.72% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 8.06% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 9.41% | -2.63% |
Сравнение комиссий PBD.TO и ZFH.TO
PBD.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ZFH.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD.TO и ZFH.TO
Дивидендная доходность PBD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности ZFH.TO в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD.TO Purpose Total Return Bond Fund | 4.35% | 4.28% | 4.27% | 4.25% | 3.80% | 3.43% | 3.32% | 3.68% | 3.85% | 4.50% | 3.68% | 3.81% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.10% | 5.58% | 7.82% | 7.07% | 4.81% | 4.54% | 4.57% | 4.32% | 4.51% | 4.64% | 4.70% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
PBD.TO and ZFH.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZFH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZFH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.88% for PBD.TO.
PBD.TO is categorized as Multisector Bonds, while ZFH.TO is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Purpose and BMO. Their fees differ too: 0.88% for PBD.TO and 0.40% for ZFH.TO.
Подберите оптимальное распределение для PBD.TO и ZFH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор