Сравнение PBD.TO с PRA.TO
PBD.TO (Purpose Total Return Bond Fund) and PRA.TO (Purpose Diversified Real Asset Fund) are both exchange-traded funds - PBD.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by Purpose, while PRA.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Purpose. Both are actively managed. Over the past 10 years, PBD.TO returned 2.18%/yr vs 10.31%/yr for PRA.TO. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBD.TO charges 0.88%/yr vs 0.73%/yr for PRA.TO.
Доходность
Сравнение доходности PBD.TO и PRA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBD.TO показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у PRA.TO с доходностью 24.28%. За последние 10 лет акции PBD.TO уступали акциям PRA.TO по среднегодовой доходности: 2.18% против 10.31% соответственно.
PBD.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.18%
- Всё время*
- 2.36%
PRA.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 24.28%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 10.31%
- Всё время*
- 7.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$14.50K | CA$20.67K | CA$18.65K | |
| CA$285.12K | CA$386.42K | CA$468.62K |
Сравнение доходности по годам PBD.TO и PRA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD.TO Purpose Total Return Bond Fund | 0.88% | 4.22% | 4.89% | 4.80% | -6.19% | 0.05% | 6.85% | 6.23% | -3.51% | 2.15% |
PRA.TO Purpose Diversified Real Asset Fund | 24.28% | 18.21% | 8.78% | 2.07% | 15.88% | 23.55% | 5.06% | 14.16% | -7.41% | 3.93% |
Correlation
The correlation between PBD.TO and PRA.TO is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2013 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBD.TO vs. PRA.TO — Ранг доходности на риск
PBD.TO
PRA.TO
Сравнение PBD.TO c PRA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Total Return Bond Fund (PBD.TO) и Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBD.TO | PRA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.52 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 6.07 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 19.82 | -16.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBD.TO и PRA.TO
Максимальная просадка PBD.TO за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки PRA.TO в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD.TO и PRA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBD.TO | PRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -34.17% | +16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -6.13% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | -13.47% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.12% | -19.37% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.68% | -32.26% | +14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.81% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -7.56% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.88% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD.TO и PRA.TO
Текущая волатильность для Purpose Total Return Bond Fund (PBD.TO) составляет 1.38%, в то время как у Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что PBD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBD.TO | PRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.74% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 8.77% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 12.53% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 13.59% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 14.46% | -7.68% |
Сравнение комиссий PBD.TO и PRA.TO
PBD.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRA.TO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD.TO и PRA.TO
Дивидендная доходность PBD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности PRA.TO в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD.TO Purpose Total Return Bond Fund | 4.35% | 4.28% | 4.27% | 4.25% | 3.80% | 3.43% | 3.32% | 3.68% | 3.85% | 4.50% | 3.68% | 3.81% |
PRA.TO Purpose Diversified Real Asset Fund | 2.10% | 3.23% | 2.95% | 3.12% | 1.93% | 1.25% | 1.52% | 1.57% | 1.77% | 1.93% | 1.64% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
PBD.TO and PRA.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRA.TO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRA.TO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.88% for PBD.TO.
PBD.TO is categorized as Multisector Bonds, while PRA.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.88% for PBD.TO and 0.73% for PRA.TO.
Подберите оптимальное распределение для PBD.TO и PRA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор