Сравнение PBD.TO с CAPM.TO
PBD.TO (Purpose Total Return Bond Fund) and CAPM.TO (Capital Group Multi-Sector Income Select ETF (Canada)) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PBD.TO returned 2.43% vs 2.51% for CAPM.TO. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBD.TO charges 0.88%/yr vs 0.42%/yr for CAPM.TO.
Доходность
Сравнение доходности PBD.TO и CAPM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBD.TO показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у CAPM.TO с доходностью 0.34%.
PBD.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.18%
- Всё время*
- 2.36%
CAPM.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$286.61K | CA$282.47K | CA$347.08K | |
| CA$14.50K | CA$20.67K | CA$18.65K |
Сравнение доходности по годам PBD.TO и CAPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBD.TO Purpose Total Return Bond Fund | 0.88% | 4.22% | 0.40% |
CAPM.TO Capital Group Multi-Sector Income Select ETF (Canada) | 0.34% | 6.74% | -0.02% |
Correlation
The correlation between PBD.TO and CAPM.TO is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBD.TO vs. CAPM.TO — Ранг доходности на риск
PBD.TO
CAPM.TO
Сравнение PBD.TO c CAPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Total Return Bond Fund (PBD.TO) и Capital Group Multi-Sector Income Select ETF (Canada) (CAPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBD.TO | CAPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 3.77 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBD.TO и CAPM.TO
Максимальная просадка PBD.TO за все время составила -17.68%, что больше максимальной просадки CAPM.TO в -4.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD.TO и CAPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBD.TO | CAPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -4.18% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -2.50% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.84% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.60% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.67% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD.TO и CAPM.TO
Purpose Total Return Bond Fund (PBD.TO) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Capital Group Multi-Sector Income Select ETF (Canada) (CAPM.TO) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PBD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBD.TO | CAPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.76% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.20% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 2.95% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 3.34% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 3.34% | +3.44% |
Сравнение комиссий PBD.TO и CAPM.TO
PBD.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CAPM.TO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD.TO и CAPM.TO
Дивидендная доходность PBD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности CAPM.TO в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPM.TO Capital Group Multi-Sector Income Select ETF (Canada) | 5.70% | 5.35% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBD.TO Purpose Total Return Bond Fund | 4.35% | 4.28% | 4.27% | 4.25% | 3.80% | 3.43% | 3.32% | 3.68% | 3.85% | 4.50% | 3.68% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
PBD.TO and CAPM.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAPM.TO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAPM.TO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.88% for PBD.TO.
They also come from different issuers: Purpose and Capital Group. Their fees differ too: 0.88% for PBD.TO and 0.42% for CAPM.TO.
Подберите оптимальное распределение для PBD.TO и CAPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор