Сравнение PBAU с PMJN
PBAU (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBAU returned 13.63% vs 6.64% for PMJN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBAU и PMJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAU показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у PMJN с доходностью 2.45%.
PBAU
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBAU и PMJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 4.48% | 9.20% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.45% | 4.21% |
Correlation
The correlation between PBAU and PMJN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between PBAU and PMJN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAU vs. PMJN — Ранг доходности на риск
PBAU
PMJN
Сравнение PBAU c PMJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAU | PMJN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.99 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 5.80 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.12 | 38.42 | -16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAU | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 3.82 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 3.87 | -2.28 |
Просадки
Сравнение просадок PBAU и PMJN
Максимальная просадка PBAU за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAU и PMJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAU | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -1.15% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -1.15% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.08% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.17% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAU и PMJN
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PBAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAU | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.22% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 1.43% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 1.75% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 1.74% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 1.74% | +5.47% |
Сравнение комиссий PBAU и PMJN
И PBAU, и PMJN имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAU и PMJN
Ни PBAU, ни PMJN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBAU and PMJN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBAU has higher volatility (0.46%) compared to PMJN (0.22%). In terms of maximum drawdown, PBAU dropped -8.87% vs PMJN's -1.15%.
On 1-year performance, PBAU leads with 13.63% vs 6.64% for PMJN. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBAU has performed better with a 13.63% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBAU and PMJN have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBAU and PMJN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAU и PMJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор