PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с PJFG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).

PBAP и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и PJFG

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.40%
1 год
10.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG

Сравнение комиссий PBAP и PJFG

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.64

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.09

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.84

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

2.78

+11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.64

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.09

+0.07

Корреляция

Корреляция между PBAP и PJFG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и PJFG

Ни PBAP, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и PJFG

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и PJFG.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-24.24%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-19.00%

+13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.03%

+15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-3.71%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

5.70%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и PJFG

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

7.23%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

13.45%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

23.56%

-16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

21.06%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

21.06%

-13.73%