PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с FWLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBAMX с FWLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBAMX (Putnam Retirement Advantage 2040 Fund) and FWLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PBAMX returned 9.87%/yr vs 11.32%/yr for FWLSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PBAMX charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for FWLSX.

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и FWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у FWLSX с доходностью 14.17%.

PBAMX

1 день
0.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.31%
1 год
21.60%
3 года*
18.23%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

FWLSX

1 день
0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
14.17%
6 месяцев
15.72%
1 год
31.28%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAMX и FWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		8.54%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
FWLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund		14.17%22.76%17.95%21.00%-18.55%16.88%17.37%

Correlation

The correlation between PBAMX and FWLSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.96

The correlation between PBAMX and FWLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PEIYXPBAMX с PDDDXPBAMX с FNSHXPBAMX с FYTKXPBAMX с LTIUX
Часто сравнивают с FWLSX:
FWLSX с VTTSXFWLSX с FSPGXFWLSX с ISNGXFWLSX с DRIKXFWLSX с ISOLXFWLSX с FXAIXFWLSX с FAFAX

Доходность на риск

PBAMX vs. FWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FWLSX
Ранг доходности на риск FWLSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWLSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWLSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWLSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWLSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWLSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c FWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXFWLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.53

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.49

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.36

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

14.85

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. FWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWLSX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и FWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXFWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

0.00

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и FWLSX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки FWLSX в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и FWLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAMXFWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-31.32%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-9.49%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.67%

-15.38%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-27.40%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-5.43%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.14%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и FWLSX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) составляет 2.57%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAMXFWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.12%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

10.31%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

12.59%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

15.10%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

16.06%

-1.44%

Сравнение комиссий PBAMX и FWLSX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FWLSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и FWLSX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности FWLSX в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FWLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund		4.02%3.14%7.07%2.36%5.59%9.05%5.80%7.02%8.16%3.09%
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		10.61%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PBAMX and FWLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FWLSX has higher volatility (4.12%) compared to PBAMX (2.57%). In terms of maximum drawdown, PBAMX dropped -27.57% vs FWLSX's -31.32%.

FWLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAMX и FWLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор