Сравнение PAYR с DHSB
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у DHSB с доходностью 3.71%.
PAYR
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и DHSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 10.12% | 3.30% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 3.71% | 1.49% |
Correlation
The correlation between PAYR and DHSB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYR vs. DHSB — Ранг доходности на риск
PAYR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DHSB
Сравнение PAYR c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYR | DHSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYR и DHSB
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -7.65% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.98% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.87% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и DHSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 6.07% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 8.66% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 8.66% | +1.82% |
Сравнение комиссий PAYR и DHSB
PAYR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и DHSB
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности DHSB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.32% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and DHSB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for DHSB.
PAYR has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: Federated Hermes and Day Hagan. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.68% for DHSB.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор