Сравнение PAYM с PEPS
PAYM (TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PAYM charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности PAYM и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PEPS
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.27%
Сравнение доходности по годам PAYM и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.67% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% |
Correlation
The correlation between PAYM and PEPS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYM vs. PEPS — Ранг доходности на риск
PAYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение PAYM c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYM | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYM и PEPS
Максимальная просадка PAYM за все время составила -5.41%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYM и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYM | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.41% | -21.26% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.70% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.69% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYM и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYM | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 13.91% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 18.13% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 18.13% | +1.36% |
Сравнение комиссий PAYM и PEPS
PAYM берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYM и PEPS
Дивидендная доходность PAYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PAYM and PEPS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for PAYM.
PAYM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: TrueShares and Parametric. Their fees differ too: 0.74% for PAYM and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для PAYM и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор