Сравнение PAYM с OCTZ
PAYM (TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF) and OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) are both exchange-traded funds - PAYM is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares, while OCTZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PAYM charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for OCTZ.
Доходность
Сравнение доходности PAYM и OCTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OCTZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.67%
Сравнение доходности по годам PAYM и OCTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.67% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | -0.39% |
Correlation
The correlation between PAYM and OCTZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYM vs. OCTZ — Ранг доходности на риск
PAYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OCTZ
Сравнение PAYM c OCTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYM | OCTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYM и OCTZ
Максимальная просадка PAYM за все время составила -5.41%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYM и OCTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYM | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.41% | -15.82% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.28% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.12% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYM и OCTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYM | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 10.19% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 12.49% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 12.38% | +7.11% |
Сравнение комиссий PAYM и OCTZ
PAYM берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии OCTZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYM и OCTZ
Дивидендная доходность PAYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности OCTZ в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.72% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYM and OCTZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYM is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYM is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for OCTZ.
OCTZ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.64% for PAYM.
PAYM is categorized as Derivative Income, while OCTZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for PAYM and 0.79% for OCTZ.
Подберите оптимальное распределение для PAYM и OCTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор