PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXLX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXLX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

PAXLX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXLX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXLX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		-8.26%12.17%13.96%19.96%-20.01%30.64%23.75%6.35%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, PAXLX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

PAXLX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-8.26%
6 месяцев
-9.37%
1 год
9.99%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX LARGE CAP FUND

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PAXLX:
PAXLX с SWPPXPAXLX с AGTHXPAXLX с VOOPAXLX с PXSCXPAXLX с PAXGXPAXLX с PAXHXPAXLX с PAXWX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий PAXLX и FNSTX

PAXLX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND

Доходность на риск

PAXLX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXLX
Ранг доходности на риск PAXLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXLX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXLX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXLXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.69

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.20

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.31

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

11.29

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXLX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXLX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXLX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXLXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.69

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

0.00

Корреляция

Корреляция между PAXLX и FNSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXLX и FNSTX

Дивидендная доходность PAXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.02%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		32.02%29.38%18.38%4.28%2.92%5.80%6.67%3.49%25.45%13.18%0.07%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXLX и FNSTX

Максимальная просадка PAXLX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXLX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXLXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-35.82%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-8.43%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-21.97%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-5.82%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-5.25%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.47%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXLX и FNSTX

Текущая волатильность для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что PAXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXLXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.85%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

12.50%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

16.11%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

14.94%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

18.80%

+0.88%