PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXJ.L с IKOR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXJ.L с IKOR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L).

PAXJ.L и IKOR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAXJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. IKOR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAXJ.L и IKOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXJ.L и IKOR.L

2026 (YTD)20252024
PAXJ.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF		6.13%20.68%6.36%
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		30.00%97.49%-24.39%
Разные валюты инструментов

PAXJ.L торгуется в USD, в то время как IKOR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IKOR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAXJ.L показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у IKOR.L с доходностью 30.00%.

PAXJ.L

1 день
2.66%
1 месяц
-4.03%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.67%
1 год
27.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IKOR.L

1 день
9.19%
1 месяц
-12.56%
С начала года
30.00%
6 месяцев
61.57%
1 год
139.57%
3 года*
29.64%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с PAXJ.L:
PAXJ.L с AUAD.LPAXJ.L с LDAG.LPAXJ.L с FRXT.LPAXJ.L с IDAP.LPAXJ.L с IAPD.LPAXJ.L с LAUU.LPAXJ.L с CI2G.L
Часто сравнивают с IKOR.L:
IKOR.L с VOOIKOR.L с FLRK.LIKOR.L с EWYIKOR.L с AUAD.LIKOR.L с FRXT.LIKOR.L с CP9U.LIKOR.L с LAUU.L

Сравнение комиссий PAXJ.L и IKOR.L

PAXJ.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IKOR.L в 0.74%.

IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
PAXJ.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF

Доходность на риск

PAXJ.L vs. IKOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXJ.L
IKOR.L
Ранг доходности на риск IKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXJ.L c IKOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXJ.LIKOR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

4.20

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

4.48

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.63

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

6.02

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

24.28

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXJ.L vs. IKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXJ.L на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа IKOR.L равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXJ.L и IKOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXJ.LIKOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

4.20

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.19

+1.99

Корреляция

Корреляция между PAXJ.L и IKOR.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXJ.L и IKOR.L

Дивидендная доходность PAXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности IKOR.L в 0.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXJ.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF		3.15%3.34%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXJ.L и IKOR.L

Максимальная просадка PAXJ.L за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки IKOR.L в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXJ.L и IKOR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXJ.LIKOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-61.99%

+44.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-21.71%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-15.07%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-16.71%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PAXJ.L и IKOR.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) составляет 5.66%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что PAXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXJ.LIKOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

16.94%

-11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

33.09%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.21%

25.64%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

25.33%

+3.88%