Сравнение PAXJ.L с CI2G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L).
PAXJ.L и CI2G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAXJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. CI2G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAXJ.L и CI2G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXJ.L и CI2G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAXJ.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF | 6.13% | 20.68% | 6.36% |
CI2G.L Amundi MSCI India UCITS ETF USD | -15.84% | 1.67% | 2.96% |
Разные валюты инструментов
PAXJ.L торгуется в USD, в то время как CI2G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CI2G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAXJ.L показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у CI2G.L с доходностью -15.84%.
PAXJ.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CI2G.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -15.84%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXJ.L и CI2G.L
PAXJ.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CI2G.L в 0.80%.
Доходность на риск
PAXJ.L vs. CI2G.L — Ранг доходности на риск
PAXJ.L
CI2G.L
Сравнение PAXJ.L c CI2G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXJ.L | CI2G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | -0.69 | +3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | -0.88 | +4.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.90 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.49 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.55 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXJ.L | CI2G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | -0.69 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 0.32 | +1.87 |
Корреляция
Корреляция между PAXJ.L и CI2G.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXJ.L и CI2G.L
Дивидендная доходность PAXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как CI2G.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXJ.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF | 3.15% | 3.34% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CI2G.L Amundi MSCI India UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAXJ.L и CI2G.L
Максимальная просадка PAXJ.L за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки CI2G.L в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXJ.L и CI2G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXJ.L | CI2G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.04% | -37.13% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -20.32% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -25.19% | +19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -7.00% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXJ.L и CI2G.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) составляет 5.66%, в то время как у Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что PAXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI2G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXJ.L | CI2G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 8.08% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 17.28% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.21% | 17.11% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 20.47% | +8.74% |