PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAXJ.L с CI2G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAXJ.L и CI2G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXJ.L и CI2G.L


2026 (YTD)20252024
PAXJ.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF
6.13%20.68%6.36%
CI2G.L
Amundi MSCI India UCITS ETF USD
-15.84%1.67%2.96%
Разные валюты инструментов

PAXJ.L торгуется в USD, в то время как CI2G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CI2G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAXJ.L показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у CI2G.L с доходностью -15.84%.


PAXJ.L

1 день
2.66%
1 месяц
-4.03%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.67%
1 год
27.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CI2G.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-15.84%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-11.91%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.51%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF

Amundi MSCI India UCITS ETF USD

Сравнение комиссий PAXJ.L и CI2G.L

PAXJ.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CI2G.L в 0.80%.


Доходность на риск

PAXJ.L vs. CI2G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAXJ.L

CI2G.L
Ранг доходности на риск CI2G.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI2G.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI2G.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI2G.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI2G.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI2G.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXJ.L c CI2G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAXJ.LCI2G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

-0.69

+3.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

-0.88

+4.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

0.90

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

PAXJ.L vs. CI2G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXJ.L на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа CI2G.L равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXJ.L и CI2G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAXJ.LCI2G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-0.69

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.32

+1.87

Корреляция

Корреляция между PAXJ.L и CI2G.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXJ.L и CI2G.L

Дивидендная доходность PAXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как CI2G.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PAXJ.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF
3.15%3.34%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CI2G.L
Amundi MSCI India UCITS ETF USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXJ.L и CI2G.L

Максимальная просадка PAXJ.L за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки CI2G.L в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXJ.L и CI2G.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PAXJ.LCI2G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-37.13%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-20.32%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-25.19%

+19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-7.00%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXJ.L и CI2G.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) составляет 5.66%, в то время как у Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что PAXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI2G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAXJ.LCI2G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.08%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

17.28%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.21%

17.11%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

20.47%

+8.74%