Сравнение PAXJ.L с AUAD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L).
PAXJ.L и AUAD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAXJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. AUAD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAXJ.L и AUAD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXJ.L и AUAD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAXJ.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF | 6.13% | 20.68% | 6.36% |
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 6.94% | 14.20% | 0.37% |
Разные валюты инструментов
PAXJ.L торгуется в USD, в то время как AUAD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUAD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAXJ.L показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у AUAD.L с доходностью 6.94%.
PAXJ.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUAD.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXJ.L и AUAD.L
PAXJ.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AUAD.L в 0.40%.
Доходность на риск
PAXJ.L vs. AUAD.L — Ранг доходности на риск
PAXJ.L
AUAD.L
Сравнение PAXJ.L c AUAD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXJ.L | AUAD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.14 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | 1.58 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.78 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.21 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXJ.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.14 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 0.94 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между PAXJ.L и AUAD.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXJ.L и AUAD.L
Дивидендная доходность PAXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности AUAD.L в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXJ.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF | 3.15% | 3.34% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 2.95% | 3.22% | 3.57% | 4.16% | 3.95% | 2.50% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAXJ.L и AUAD.L
Максимальная просадка PAXJ.L за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки AUAD.L в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXJ.L и AUAD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXJ.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.04% | -21.75% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.08% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.81% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -5.15% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXJ.L и AUAD.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) составляет 5.66%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что PAXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXJ.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.35% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 19.59% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.21% | 20.45% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 21.73% | +7.48% |