PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAXJ.L с IAPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAXJ.L и IAPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXJ.L и IAPD.L


2026 (YTD)20252024
PAXJ.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF
6.13%20.68%6.36%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
10.57%32.19%5.33%
Разные валюты инструментов

PAXJ.L торгуется в USD, в то время как IAPD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAXJ.L показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у IAPD.L с доходностью 10.57%.


PAXJ.L

1 день
2.66%
1 месяц
-4.03%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.67%
1 год
27.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAPD.L

1 день
2.24%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.57%
6 месяцев
18.62%
1 год
44.51%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.82%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Сравнение комиссий PAXJ.L и IAPD.L

PAXJ.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.


Доходность на риск

PAXJ.L vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAXJ.L

IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXJ.L c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAXJ.LIAPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.88

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

3.49

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.85

PAXJ.L vs. IAPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXJ.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPD.L равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXJ.L и IAPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAXJ.LIAPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.31

+1.88

Корреляция

Корреляция между PAXJ.L и IAPD.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXJ.L и IAPD.L

Дивидендная доходность PAXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности IAPD.L в 4.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXJ.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF
3.15%3.34%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
4.95%5.67%6.72%7.29%8.34%7.53%4.77%7.26%7.70%6.15%5.60%8.10%

Просадки

Сравнение просадок PAXJ.L и IAPD.L

Максимальная просадка PAXJ.L за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXJ.L и IAPD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PAXJ.LIAPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-52.66%

+35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.25%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-4.09%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-7.41%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXJ.L и IAPD.L

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PAXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAXJ.LIAPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.49%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

15.44%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.21%

14.93%

+14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

16.92%

+12.29%