Сравнение PAXJ.L с IAPD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L).
PAXJ.L и IAPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAXJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. IAPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAXJ.L и IAPD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXJ.L и IAPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAXJ.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF | 6.13% | 20.68% | 6.36% |
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 10.57% | 32.19% | 5.33% |
Разные валюты инструментов
PAXJ.L торгуется в USD, в то время как IAPD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAXJ.L показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у IAPD.L с доходностью 10.57%.
PAXJ.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAPD.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 44.51%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXJ.L и IAPD.L
PAXJ.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.
Доходность на риск
PAXJ.L vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск
PAXJ.L
IAPD.L
Сравнение PAXJ.L c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXJ.L | IAPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 2.88 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | 3.49 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.15 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.85 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXJ.L | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 0.31 | +1.88 |
Корреляция
Корреляция между PAXJ.L и IAPD.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXJ.L и IAPD.L
Дивидендная доходность PAXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности IAPD.L в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXJ.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF | 3.15% | 3.34% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 4.95% | 5.67% | 6.72% | 7.29% | 8.34% | 7.53% | 4.77% | 7.26% | 7.70% | 6.15% | 5.60% | 8.10% |
Просадки
Сравнение просадок PAXJ.L и IAPD.L
Максимальная просадка PAXJ.L за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXJ.L и IAPD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXJ.L | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.04% | -52.66% | +35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -11.25% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.09% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -7.41% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXJ.L и IAPD.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PAXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXJ.L | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.49% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 15.44% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.21% | 14.93% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 16.92% | +12.29% |