Сравнение PAXJ.L с IDAP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L).
PAXJ.L и IDAP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAXJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. IDAP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAXJ.L и IDAP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXJ.L и IDAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAXJ.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF | 6.13% | 20.68% | 6.36% |
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 10.63% | 29.69% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PAXJ.L показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у IDAP.L с доходностью 10.63%.
PAXJ.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDAP.L
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXJ.L и IDAP.L
PAXJ.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDAP.L в 0.59%.
Доходность на риск
PAXJ.L vs. IDAP.L — Ранг доходности на риск
PAXJ.L
IDAP.L
Сравнение PAXJ.L c IDAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXJ.L | IDAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 2.73 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | 3.29 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.54 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.35 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXJ.L | IDAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 0.24 | +1.95 |
Корреляция
Корреляция между PAXJ.L и IDAP.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXJ.L и IDAP.L
Дивидендная доходность PAXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности IDAP.L в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXJ.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF | 3.15% | 3.34% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 3.72% | 4.22% | 5.36% | 5.72% | 6.92% | 5.59% | 3.49% | 5.52% | 6.04% | 4.55% | 4.54% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок PAXJ.L и IDAP.L
Максимальная просадка PAXJ.L за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки IDAP.L в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXJ.L и IDAP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXJ.L | IDAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.04% | -69.37% | +52.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.41% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.92% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -11.25% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXJ.L и IDAP.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) составляет 5.66%, в то время как у iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что PAXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXJ.L | IDAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.96% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 15.50% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.21% | 14.70% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 16.76% | +12.45% |