Сравнение PAXHX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
PAXHX управляется Pax World. Фонд был запущен 8 окт. 1999 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PAXHX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXHX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXHX Pax High Yield Bond Fund | -1.14% | 8.75% | 6.08% | 12.20% | -13.52% | 2.55% | 7.83% | 14.62% | -3.04% | 6.39% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PAXHX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PAXHX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.06% против 6.88% соответственно.
PAXHX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 5.06%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXHX и PRCPX
PAXHX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
PAXHX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
PAXHX
PRCPX
Сравнение PAXHX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXHX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 3.49 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 5.55 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.93 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.86 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 22.46 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 3.49 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.24 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 1.27 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.88 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PAXHX и PRCPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXHX и PRCPX
Дивидендная доходность PAXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXHX Pax High Yield Bond Fund | 5.51% | 5.86% | 5.53% | 6.33% | 4.26% | 3.53% | 4.67% | 5.23% | 5.29% | 5.18% | 5.12% | 6.39% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок PAXHX и PRCPX
Максимальная просадка PAXHX за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXHX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -23.07% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -3.03% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -14.34% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.15% | -23.07% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.24% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.16% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.66% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXHX и PRCPX
Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PAXHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.24% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.48% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 4.12% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 4.79% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.45% | -0.19% |