PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXDX с AIFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXDX с AIFRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX).

PAXDX управляется Pax World. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXDX и AIFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PAXDX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 12.85%.

PAXDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.45%
1 год
19.92%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—

AIFRX

1 день
0.73%
1 месяц
1.20%
С начала года
12.85%
6 месяцев
15.59%
1 год
36.73%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXDX и AIFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		5.11%18.37%-1.55%9.33%-13.45%14.24%14.25%25.88%-4.25%19.24%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		12.85%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%

Корреляция

Корреляция между PAXDX и AIFRX составляет 0.82 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий PAXDX и AIFRX

PAXDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии AIFRX в 0.99%.

AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

abrdn Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PAXDX:
PAXDX с AWTAXPAXDX с NMFIXPAXDX с BACIXPAXDX с GGINXPAXDX с ICPAXPAXDX с PGJZXPAXDX с FNARX
Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с SPYAIFRX с HQHAIFRX с FMGIXAIFRX с IGNAXAIFRX с CGFIXAIFRX с OEPIX

Доходность на риск

PAXDX vs. AIFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXDX
Ранг доходности на риск PAXDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXDX c AIFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXDXAIFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.45

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.07

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.58

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

16.81

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXDX vs. AIFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXDX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа AIFRX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXDX и AIFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXDXAIFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.45

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.81

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PAXDX и AIFRX

Максимальная просадка PAXDX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXDX и AIFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXDXAIFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-38.38%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-6.42%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-22.75%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.91%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.49%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.84%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXDX и AIFRX

Текущая волатильность для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) составляет 0.00%, в то время как у abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что PAXDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXDXAIFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.35%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

7.39%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

12.29%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.97%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

15.87%

+0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXDX и AIFRX

Дивидендная доходность PAXDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности AIFRX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		2.06%2.17%2.07%2.43%2.48%58.94%2.88%4.69%3.55%2.13%0.12%0.00%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		6.96%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%