Сравнение PAXDX с FNARX
PAXDX (Pax Global Sustainable Infrastructure Fund) and FNARX (Fidelity Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, PAXDX returned 3.71%/yr vs 20.77%/yr for FNARX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAXDX charges 0.83%/yr vs 0.82%/yr for FNARX.
Доходность
Сравнение доходности PAXDX и FNARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAXDX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 26.41%.
PAXDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
FNARX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 26.41%
- 6 месяцев
- 25.73%
- 1 год
- 49.46%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам PAXDX и FNARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXDX Pax Global Sustainable Infrastructure Fund | 5.11% | 18.37% | -1.55% | 9.33% | -13.45% | 14.24% | 14.25% | 25.88% | -4.25% | 19.24% |
FNARX Fidelity Natural Resources Fund | 26.41% | 28.67% | 3.76% | 6.41% | 41.01% | 39.34% | -20.86% | 19.09% | -24.28% | -0.11% |
Correlation
The correlation between PAXDX and FNARX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between PAXDX and FNARX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAXDX vs. FNARX — Ранг доходности на риск
PAXDX
FNARX
Сравнение PAXDX c FNARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXDX | FNARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 8.80 | -7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 23.35 | -18.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXDX | FNARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.93 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PAXDX и FNARX
Максимальная просадка PAXDX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXDX и FNARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAXDX | FNARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -71.04% | +37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -5.74% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -20.64% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -29.93% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.04% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -20.05% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.16% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXDX и FNARX
Текущая волатильность для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что PAXDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAXDX | FNARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.16% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 14.12% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 17.31% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 24.99% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 26.95% | -10.43% |
Сравнение комиссий PAXDX и FNARX
PAXDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FNARX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXDX и FNARX
Дивидендная доходность PAXDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FNARX в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNARX Fidelity Natural Resources Fund | 1.74% | 1.89% | 1.51% | 1.60% | 2.42% | 1.46% | 1.79% | 1.42% | 1.17% | 1.38% | 0.62% | 0.78% |
PAXDX Pax Global Sustainable Infrastructure Fund | 2.06% | 2.17% | 2.07% | 2.43% | 2.48% | 58.94% | 2.88% | 4.69% | 3.55% | 2.13% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAXDX and FNARX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNARX has higher volatility (5.16%) compared to PAXDX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PAXDX dropped -33.58% vs FNARX's -71.04%.
FNARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAXDX и FNARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор