Сравнение PAWS.L с SMH.L
PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PAWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAWS.L returned 12.96%/yr vs 50.58%/yr for SMH.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWS.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности PAWS.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAWS.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAWS.L показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.
PAWS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9,805.39%
- 6 месяцев
- 5.55%
- С начала года
- 7.49%
- 1 год
- 11,089.88%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWS.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.49% | 7.39% | 14.93% | 14.95% | -12.42% | 7,269.00% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.17% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 1.47% |
Correlation
The correlation between PAWS.L and SMH.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between PAWS.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWS.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
PAWS.L
SMH.L
Сравнение PAWS.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWS.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +244.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 108.59 | 1.45 | +107.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 114.14 | 6.26 | +107.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 375.19 | 24.91 | +350.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWS.L и SMH.L
Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWS.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -36.36% | -62.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -17.88% | -81.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -36.36% | -62.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -17.88% | +16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -9.76% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.06% | 4.50% | +25.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWS.L и SMH.L
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) имеет более высокую волатильность в 460.84% по сравнению с VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) с волатильностью 15.83%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWS.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 460.84% | 15.83% | +445.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 653.94% | 30.18% | +623.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21,968.46% | 36.47% | +21,931.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10,860.81% | 32.38% | +10,828.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10,860.81% | 31.78% | +10,829.03% |
Сравнение комиссий PAWS.L и SMH.L
PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWS.L и SMH.L
Ни PAWS.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAWS.L and SMH.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAWS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAWS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
PAWS.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор