Сравнение PAWS.L с ISWD.L
PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - PAWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAWS.L returned 12.44%/yr vs 14.31%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PAWS.L charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.
Доходность
Сравнение доходности PAWS.L и ISWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 17.21%.
PAWS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWD.L
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 17.32%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам PAWS.L и ISWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.65% | 7.39% | 14.93% | 14.95% | -12.42% | 7,269.00% |
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 17.21% | 11.15% | 7.45% | 16.76% | -1.26% | 3.00% |
Correlation
The correlation between PAWS.L and ISWD.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between PAWS.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWS.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск
PAWS.L
ISWD.L
Сравнение PAWS.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWS.L | ISWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +194.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.34 | 1.50 | +85.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 5.94 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 18.88 | -18.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWS.L и ISWD.L
Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки ISWD.L в -64.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и ISWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWS.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -64.35% | -34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -5.51% | -93.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -21.00% | -78.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.46% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -18.03% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 1.74% | +24.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWS.L и ISWD.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) составляет 3.50%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWS.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.06% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 653.26% | 9.19% | +644.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19,679.03% | 11.88% | +19,667.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 13.37% | +9,934.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 14.36% | +9,933.84% |
Сравнение комиссий PAWS.L и ISWD.L
PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWS.L и ISWD.L
PAWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 1.13% | 1.37% | 1.60% | 2.03% | 1.45% | 1.49% | 1.85% | 1.82% | 1.60% | 1.57% | 1.72% |
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAWS.L and ISWD.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAWS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAWS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.
PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.60% for ISWD.L.
Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и ISWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор