Сравнение PAVG.L с XLIP.L
PAVG.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)) and XLIP.L (Invesco US Industrials Sector UCITS ETF) are both Industrials Equities funds - PAVG.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index while XLIP.L tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAVG.L returned 20.18%/yr vs 18.23%/yr for XLIP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PAVG.L charges 0.47%/yr vs 0.14%/yr for XLIP.L.
Доходность
Сравнение доходности PAVG.L и XLIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAVG.L торгуется в GBP, в то время как XLIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLIP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAVG.L показывает доходность 16.20%, а XLIP.L немного ниже – 16.09%.
PAVG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLIP.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам PAVG.L и XLIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAVG.L Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) | 16.20% | 12.40% | 19.47% | 24.53% | 4.64% | -24.19% |
XLIP.L Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 16.09% | 11.11% | 19.28% | 11.56% | 6.12% | 2.05% |
Correlation
The correlation between PAVG.L and XLIP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between PAVG.L and XLIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAVG.L vs. XLIP.L — Ранг доходности на риск
PAVG.L
XLIP.L
Сравнение PAVG.L c XLIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAVG.L | XLIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.14 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 6.64 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAVG.L и XLIP.L
Максимальная просадка PAVG.L за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке XLIP.L в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVG.L и XLIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAVG.L | XLIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -34.56% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -9.38% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -21.02% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -3.75% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -4.41% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.03% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVG.L и XLIP.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что PAVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAVG.L | XLIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.15% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 11.47% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 14.17% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.04% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 18.31% | +4.88% |
Сравнение комиссий PAVG.L и XLIP.L
PAVG.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLIP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVG.L и XLIP.L
Дивидендная доходность PAVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как XLIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PAVG.L Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) | 0.21% | 0.43% | 0.41% | 0.31% | 0.58% |
XLIP.L Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAVG.L and XLIP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLIP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLIP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.47% for PAVG.L.
PAVG.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index, while XLIP.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for PAVG.L and 0.14% for XLIP.L.
Подберите оптимальное распределение для PAVG.L и XLIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор