Сравнение PAVE с OWNS
PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and OWNS (CCM Affordable Housing MBS ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while OWNS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by CCM. PAVE is passively managed, while OWNS is actively managed. Over the past year, PAVE returned 38.94% vs 6.10% for OWNS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for OWNS.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и OWNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у OWNS с доходностью 0.42%.
PAVE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
OWNS
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAVE и OWNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.86% | 19.36% | 6.54% |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 0.42% | 7.75% | 3.65% |
Correlation
The correlation between PAVE and OWNS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between PAVE and OWNS shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAVE vs. OWNS — Ранг доходности на риск
PAVE
OWNS
Сравнение PAVE c OWNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAVE | OWNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.88 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 5.29 | +6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAVE и OWNS
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки OWNS в -5.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и OWNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAVE | OWNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -5.39% | -38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -3.03% | -8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.61% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -1.55% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.07% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и OWNS
Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAVE | OWNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 1.47% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 3.13% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 4.45% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 5.38% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 5.38% | +19.02% |
Сравнение комиссий PAVE и OWNS
PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии OWNS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и OWNS
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности OWNS в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 4.31% | 4.12% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
PAVE and OWNS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAVE has higher volatility (7.35%) compared to OWNS (1.47%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs OWNS's -5.39%.
On 1-year performance, PAVE leads with 38.94% vs 6.10% for OWNS. On fees, OWNS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, OWNS has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 38.94% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.
OWNS has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.76% for PAVE.
PAVE is categorized as Industrials Equities, while OWNS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Global X and CCM. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.30% for OWNS.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAVE и OWNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор