Сравнение PAULX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
PAULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PAULX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAULX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | -2.90% | 12.43% | 22.59% | 22.23% | -15.42% | 25.18% | 15.25% | 29.16% | -3.65% | 20.22% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PAULX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции PAULX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.68% соответственно.
PAULX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 12.23%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAULX и MUHLX
PAULX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
PAULX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
PAULX
MUHLX
Сравнение PAULX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAULX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.42 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.97 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.37 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 8.57 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAULX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.42 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.51 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PAULX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAULX и MUHLX
Дивидендная доходность PAULX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULX T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund | 7.62% | 7.40% | 6.30% | 0.16% | 4.05% | 6.85% | 0.59% | 3.21% | 7.52% | 2.10% | 0.59% | 5.25% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок PAULX и MUHLX
Максимальная просадка PAULX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAULX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAULX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -62.05% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -10.23% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -18.63% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -40.85% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.65% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -10.81% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.83% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAULX и MUHLX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) составляет 5.00%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PAULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAULX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.01% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 12.06% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 16.85% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 14.77% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.04% | -0.08% |