PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAULX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAULX с FNSTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

PAULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAULX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAULX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAULX
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund		-2.39%12.43%22.59%22.23%-15.42%25.18%15.25%5.51%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		6.26%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, PAULX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 6.26%.

PAULX

1 день
0.52%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.67%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.32%
10 лет*
12.29%

FNSTX

1 день
1.02%
1 месяц
-1.54%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.97%
3 года*
16.97%
5 лет*
10.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PAULX:
PAULX с VOOPAULX с JEPQPAULX с FEQHXPAULX с FLCPXPAULX с POGSXPAULX с PRNHXPAULX с PRSCX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий PAULX и FNSTX

PAULX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
PAULX
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund

Доходность на риск

PAULX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAULX
Ранг доходности на риск PAULX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAULX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAULX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAULX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAULX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAULX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAULX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAULXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.73

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.25

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.38

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

11.44

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAULX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAULX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAULX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAULXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.73

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.61

+0.22

Корреляция

Корреляция между PAULX и FNSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAULX и FNSTX

Дивидендная доходность PAULX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAULX
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund		7.58%7.40%6.30%0.16%4.05%6.85%0.59%3.21%7.52%2.10%0.59%5.25%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAULX и FNSTX

Максимальная просадка PAULX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAULX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAULXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-35.82%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.43%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-21.97%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-4.85%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.25%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.49%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PAULX и FNSTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund (PAULX) составляет 5.02%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что PAULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAULXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.60%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

12.53%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

16.13%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.94%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.80%

-1.84%