PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUG с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

PAUG и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUG и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUG и ZDEK

2026 (YTD)20252024
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		-0.92%12.34%-0.75%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

PAUG

1 день
0.30%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.78%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий PAUG и ZDEK

И PAUG, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

PAUG vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUGZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.43

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.69

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

5.32

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

21.69

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUG vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUGZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.43

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.54

-0.73

Корреляция

Корреляция между PAUG и ZDEK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и ZDEK

Ни PAUG, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAUG и ZDEK

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUGZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-3.40%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-1.57%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.87%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.50%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.39%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и ZDEK

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUGZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

0.97%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

2.01%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

3.33%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

3.45%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

3.45%

+7.26%