Сравнение PAUG с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
PAUG и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAUG и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAUG и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | -0.92% | 12.34% | 15.37% | 17.71% | -6.85% | 7.58% | 9.82% | 4.30% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -8.46% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -46.00% | 7.54% | 86.25% | 12.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PAUG показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.
PAUG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUG и LOUP
PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
PAUG vs. LOUP — Ранг доходности на риск
PAUG
LOUP
Сравнение PAUG c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUG | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.08 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.57 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 8.80 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUG | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.15 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.44 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PAUG и LOUP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUG и LOUP
Ни PAUG, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAUG и LOUP
Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAUG | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -58.68% | +40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -21.00% | +13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | -55.63% | +43.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -15.41% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -20.41% | +18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 6.14% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUG и LOUP
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 2.93%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAUG | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 10.95% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 21.89% | -17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 35.05% | -24.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 32.18% | -23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 31.98% | -21.27% |