PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATVX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PATVX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

PATVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PATVX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PATVX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PATVX
T. Rowe Price Target 2035 Fund		-0.68%14.12%10.28%15.63%-16.79%12.51%15.16%6.11%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, PATVX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

PATVX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.19%
1 год
12.17%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.91%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2035 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с PATVX:
PATVX с SCHDPATVX с JEPIPATVX с FFGZXPATVX с FRAMXPATVX с FRKMXPATVX с PPLIXPATVX с PREIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий PATVX и FRHMX

PATVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

PATVX
T. Rowe Price Target 2035 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

PATVX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATVX
Ранг доходности на риск PATVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATVX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATVXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.75

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.45

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.38

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

9.46

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATVX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATVX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATVX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATVXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.06

Корреляция

Корреляция между PATVX и FRHMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATVX и FRHMX

Дивидендная доходность PATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATVX
T. Rowe Price Target 2035 Fund		7.08%7.03%3.58%3.00%5.31%3.38%2.93%3.77%5.30%1.72%2.19%2.39%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PATVX и FRHMX

Максимальная просадка PATVX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATVX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PATVXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-15.96%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-3.42%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-15.96%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-2.45%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.58%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.86%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PATVX и FRHMX

T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PATVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PATVXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.13%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

2.94%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

4.63%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

5.23%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

5.14%

+6.22%