PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATVX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PATVX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

PATVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PATVX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PATVX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PATVX
T. Rowe Price Target 2035 Fund		-0.68%14.12%10.28%15.63%-16.79%12.51%15.16%20.62%-6.13%16.13%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, PATVX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции PATVX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 7.91% против 3.73% соответственно.

PATVX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.19%
1 год
12.17%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.91%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2035 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с PATVX:
PATVX с SCHDPATVX с JEPIPATVX с PPLIXPATVX с PREIXPATVX с PRNHXPATVX с FFGZXPATVX с FRKMX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий PATVX и FRAMX

PATVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

PATVX
T. Rowe Price Target 2035 Fund
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

PATVX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATVX
Ранг доходности на риск PATVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATVX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATVXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.64

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.30

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.22

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

8.81

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATVX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATVX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATVX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATVXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.18

Корреляция

Корреляция между PATVX и FRAMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATVX и FRAMX

Дивидендная доходность PATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATVX
T. Rowe Price Target 2035 Fund		7.08%7.03%3.58%3.00%5.31%3.38%2.93%3.77%5.30%1.72%2.19%2.39%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PATVX и FRAMX

Максимальная просадка PATVX за все время составила -26.76%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATVX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PATVXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-33.94%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-3.45%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-16.31%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.76%

-16.31%

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-2.47%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.86%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.87%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PATVX и FRAMX

T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PATVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PATVXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.14%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

2.95%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

4.64%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

5.22%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

4.48%

+6.88%