PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PATN с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с EPIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PATN is passively managed, while EPIN is actively managed. Over the past year, PATN returned 51.48% vs 34.90% for EPIN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PATN charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности PATN и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 28.49%, что значительно выше, чем у EPIN с доходностью 21.71%.

PATN

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.01%
6 месяцев
20.05%
С начала года
28.49%
1 год
51.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPIN

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
14.51%
С начала года
21.71%
1 год
34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и EPIN

2026 (YTD)2025
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		28.49%21.93%
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.71%14.36%

Correlation

The correlation between PATN and EPIN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.88

The correlation between PATN and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PATN и EPIN

Секторы
PATN
EPIN

Технологии

52.5%
34.1%

Промышленность

14.8%
20.4%

Здравоохранение

9.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.5%

Сырьевые материалы

2.4%
7.3%

Энергетика

2.1%
4.2%

Финансовые услуги

0.5%
17.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PATN
52.5%
EPIN
34.1%

Промышленность

PATN
14.8%
EPIN
20.4%

Здравоохранение

PATN
9.4%
EPIN
6.6%

Потребительский циклический сектор

PATN
7.0%
EPIN
6.1%

Коммуникационные услуги

PATN
6.1%
EPIN
1.2%

Потребительский защитный сектор

PATN
5.2%
EPIN
2.5%

Сырьевые материалы

PATN
2.4%
EPIN
7.3%

Энергетика

PATN
2.1%
EPIN
4.2%

Финансовые услуги

PATN
0.5%
EPIN
17.7%

Недвижимость

PATN

-

EPIN

-

Коммунальные услуги

PATN

-

EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с ENHIPATN с SEIEPATN с IDEVPATN с BIDDPATN с IPOSPATN с AVIV
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIE

Доходность на риск

PATN vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PATNEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.84

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.53

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.01

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

11.10

+1.83

PATN vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PATN и EPIN

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-11.64%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-11.64%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-3.78%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-1.84%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.15%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и EPIN

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Harbor International Equity ETF (EPIN) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

5.63%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

16.97%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

19.04%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

18.47%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

18.47%

+4.04%

Сравнение комиссий PATN и EPIN

PATN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и EPIN

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности EPIN в 0.65%

ПозицияTTM20252024
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.69%2.25%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PATN and EPIN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (9.70%) compared to EPIN (5.63%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, PATN leads with 51.48% vs 34.90% for EPIN. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EPIN has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 51.48% return vs 34.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

PATN has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.65% for EPIN.

They also come from different issuers: Pacer and Harbor. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.80% for EPIN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор