PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASUX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASUX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

PASUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 2020 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PASUX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASUX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund		-1.09%18.63%14.04%20.48%-19.40%17.93%13.76%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, PASUX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

PASUX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.97%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2065 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с PASUX:
PASUX с USNQXPASUX с TBCIXPASUX с FRHMXPASUX с LTFIXPASUX с PREIXPASUX с FFGZXPASUX с FRKMX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий PASUX и FRAMX

PASUX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

PASUX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASUX
Ранг доходности на риск PASUX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASUX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASUX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASUX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASUXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.64

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.30

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.22

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

8.81

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASUX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASUX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASUX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASUXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.64

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.22

Корреляция

Корреляция между PASUX и FRAMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASUX и FRAMX

Дивидендная доходность PASUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund		3.36%3.32%1.73%2.69%3.70%3.20%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PASUX и FRAMX

Максимальная просадка PASUX за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASUX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASUXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-33.94%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-3.45%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-16.31%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-2.47%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-3.86%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.87%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PASUX и FRAMX

T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PASUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASUXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.14%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

2.95%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

4.64%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

5.22%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

4.48%

+10.66%