PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PASIX с UEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PASIX с UEIPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PASIX (PACE Alternative Strategies Investments) and UEIPX (UBS Engage For Impact Fund) are both mutual funds - PASIX is a Multistrategy fund managed by UBS, while UEIPX is a Global Equities fund managed by UBS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PASIX charges 1.88%/yr vs 0.85%/yr for UEIPX.

Доходность

Сравнение доходности PASIX и UEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и UBS Engage For Impact Fund (UEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PASIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
2.43%
С начала года
3.65%
1 год
7.10%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.84%
10 лет*
3.96%

UEIPX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PASIX и UEIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		3.65%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-1.81%
UEIPX
UBS Engage For Impact Fund		8.16%20.69%10.39%16.46%-22.35%16.12%16.94%23.66%-5.23%

Correlation

The correlation between PASIX and UEIPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г.

0.70

The correlation between PASIX and UEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

UBS Engage For Impact Fund

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с EMPTXPASIX с PWTYXPASIX с USIAXPASIX с PCSGXPASIX с PCLCXPASIX с BNUEX
Часто сравнивают с UEIPX:
UEIPX с OBEGXUEIPX с BPGLXUEIPX с PCGTXUEIPX с BNUEXUEIPX с SVTAXUEIPX с PGVFXUEIPX с USIAX

Доходность на риск

PASIX vs. UEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UEIPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c UEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и UBS Engage For Impact Fund (UEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PASIXUEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

—

—

PASIX vs. UEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PASIX и UEIPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PASIXUEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и UEIPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PASIXUEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

—

—

Сравнение комиссий PASIX и UEIPX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии UEIPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и UEIPX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что меньше доходности UEIPX в 12.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.55%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
UEIPX
UBS Engage For Impact Fund		12.61%13.64%4.91%0.66%0.95%11.99%0.76%2.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PASIX and UEIPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PASIX и UEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор