PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASG с TSCDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PASG с TSCDY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PASG (Passage Bio, Inc.) and TSCDY (Tesco PLC) are both stocks. PASG operates in Biotechnology (Healthcare), while TSCDY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PASG returned -54.00%/yr vs 18.65%/yr for TSCDY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PASG и TSCDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Passage Bio, Inc. (PASG) и Tesco PLC (TSCDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PASG показывает доходность -50.76%, что значительно ниже, чем у TSCDY с доходностью 7.95%.

PASG

1 день
3.75%
1 месяц
8.40%
С начала года
-50.76%
6 месяцев
-40.68%
1 год
-25.70%
3 года*
-32.32%
5 лет*
-54.00%
10 лет*
—

TSCDY

1 день
0.21%
1 месяц
5.15%
С начала года
7.95%
6 месяцев
8.80%
1 год
18.94%
3 года*
29.19%
5 лет*
18.65%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PASG и TSCDY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PASG
Passage Bio, Inc.		-50.76%4.04%-43.85%-26.81%-78.27%-75.17%14.82%
TSCDY
Tesco PLC		7.95%32.85%30.49%43.52%-29.02%65.48%14.73%

Correlation

The correlation between PASG and TSCDY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PASG:

$18.63M

TSCDY:

$40.34B

EPS

PASG:

-$11.85

TSCDY:

£1.61

Коэффициент P/B

PASG:

1.58

TSCDY:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

PASG:

$0.00

TSCDY:

£143.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

PASG:

-$377.00K

TSCDY:

£10.62B

EBITDA (12 мес.)

PASG:

-$35.03M

TSCDY:

£9.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Passage Bio, Inc.

Tesco PLC

Часто сравнивают с PASG:
PASG с BAESYPASG с LUNRPASG с DEC.LPASG с NUCG.LPASG с AAPLPASG с AGNCPASG с AMZN
Часто сравнивают с TSCDY:
TSCDY с JSAIYTSCDY с KRTSCDY с CCEPTSCDY с OLLITSCDY с BAESYTSCDY с AMZNTSCDY с AVGO

Доходность на риск

PASG vs. TSCDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASG
Ранг доходности на риск PASG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TSCDY
Ранг доходности на риск TSCDY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCDY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCDY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCDY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCDY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASG c TSCDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Passage Bio, Inc. (PASG) и Tesco PLC (TSCDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PASGTSCDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.93

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.37

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.59

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

3.83

-4.61

PASG vs. TSCDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASG на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TSCDY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASG и TSCDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PASG и TSCDY

Максимальная просадка PASG за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки TSCDY в -76.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASG и TSCDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PASGTSCDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.43%

-76.10%

-23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.45%

-13.25%

-66.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.21%

-18.37%

-69.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.69%

-45.56%

-53.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.19%

-5.08%

-94.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.82%

-42.81%

-40.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.35%

5.47%

+36.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PASG и TSCDY

Passage Bio, Inc. (PASG) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с Tesco PLC (TSCDY) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что PASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PASGTSCDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

7.58%

+9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.45%

17.99%

+82.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.61%

22.62%

+99.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.91%

23.26%

+77.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.26%

27.83%

+71.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASG и TSCDY

PASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PASG
Passage Bio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCDY
Tesco PLC		2.80%3.08%3.39%3.60%5.27%20.15%3.79%2.56%2.05%0.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PASG и TSCDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Passage Bio, Inc. и Tesco PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202220232024202520260
37.62B
(PASG) Общая выручка
(TSCDY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PASG значения в USD, TSCDY значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

PASG and TSCDY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PASG has higher volatility (17.49%) compared to TSCDY (7.58%). In terms of maximum drawdown, PASG dropped -99.43% vs TSCDY's -76.10%.

TSCDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PASG и TSCDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор