Сравнение PASAX с PAAIX
PASAX (PIMCO All Asset Fund Class A) and PAAIX (PIMCO All Asset Fund) are both Tactical Allocation funds from PIMCO. Over the past 10 years, PASAX returned 6.20%/yr vs 6.67%/yr for PAAIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PASAX charges 2.24%/yr vs 1.40%/yr for PAAIX.
Доходность
Сравнение доходности PASAX и PAAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PASAX показывает доходность 9.15%, а PAAIX немного выше – 9.41%. За последние 10 лет акции PASAX уступали акциям PAAIX по среднегодовой доходности: 6.20% против 6.67% соответственно.
PASAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 6.20%
PAAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 6.52%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам PASAX и PAAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAX PIMCO All Asset Fund Class A | 9.15% | 12.85% | 3.66% | 7.66% | -11.90% | 15.14% | 7.93% | 11.72% | -5.47% | 13.50% |
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 9.41% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
Correlation
The correlation between PASAX and PAAIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2003 г. | 0.98 |
The correlation between PASAX and PAAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PASAX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск
PASAX
PAAIX
Сравнение PASAX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PASAX | PAAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.56 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.74 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 14.80 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PASAX и PAAIX
Максимальная просадка PASAX за все время составила -27.81%, примерно равная максимальной просадке PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASAX и PAAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PASAX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -27.59% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -4.87% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -7.59% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -19.83% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.70% | -22.64% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.25% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.76% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.23% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PASAX и PAAIX
PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX) имеют волатильность 1.46% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PASAX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.48% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 4.82% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 6.09% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 7.78% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 7.74% | -0.04% |
Сравнение комиссий PASAX и PAAIX
PASAX берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии PAAIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PASAX и PAAIX
Дивидендная доходность PASAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности PAAIX в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 8.05% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
PASAX PIMCO All Asset Fund Class A | 7.68% | 6.80% | 5.47% | 2.81% | 7.19% | 11.47% | 3.18% | 2.90% | 5.02% | 4.07% | 3.12% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PASAX and PAAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PAAIX has higher volatility (1.48%) compared to PASAX (1.46%). In terms of maximum drawdown, PASAX dropped -27.81% vs PAAIX's -27.59%.
PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PASAX и PAAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор