Сравнение PARI.L с JRDE.L
PARI.L (Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both exchange-traded funds - PARI.L is a Sustainable fund tracking the STOXX Europe 600 PAB Index-NR, while JRDE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, PARI.L returned 8.40%/yr vs 26.86%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PARI.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.
Доходность
Сравнение доходности PARI.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PARI.L торгуется в EUR, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PARI.L показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 11.17%.
PARI.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
JRDE.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 66.23%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PARI.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PARI.L Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 9.19% | 5.82% | 7.25% | 15.81% | -10.70% | 4.79% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 11.17% | 63.46% | 7.14% | 16.83% | -8.75% | -8.84% |
Correlation
The correlation between PARI.L and JRDE.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between PARI.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARI.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
PARI.L
JRDE.L
Сравнение PARI.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARI.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.86 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 6.63 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 24.63 | -20.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARI.L и JRDE.L
Максимальная просадка PARI.L за все время составила -21.18%, что меньше максимальной просадки JRDE.L в -25.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARI.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARI.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.18% | -25.76% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -9.94% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -15.92% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.93% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -7.42% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.68% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARI.L и JRDE.L
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеют волатильность 3.37% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARI.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.44% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 10.71% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 38.56% | -25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 22.85% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 22.85% | -8.49% |
Сравнение комиссий PARI.L и JRDE.L
PARI.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARI.L и JRDE.L
PARI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.97% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
PARI.L Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PARI.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PARI.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PARI.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.
PARI.L is categorized as Sustainable, while JRDE.L is Europe Equities. PARI.L tracks STOXX Europe 600 PAB Index-NR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Franklin and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for PARI.L and 0.25% for JRDE.L.
Подберите оптимальное распределение для PARI.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор