PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPPX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPPX с CTIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAPPX (Papp Small & Mid-Cap Growth Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PAPPX returned 0.74%/yr vs 12.09%/yr for CTIGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAPPX charges 1.27%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.

Доходность

Сравнение доходности PAPPX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPPX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 29.85%.

PAPPX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-0.12%
1 год
5.44%
3 года*
5.03%
5 лет*
0.74%
10 лет*
8.30%

CTIGX

1 день
2.45%
1 месяц
8.33%
С начала года
29.85%
6 месяцев
29.18%
1 год
58.23%
3 года*
33.49%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAPPX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAPPX
Papp Small & Mid-Cap Growth Fund		0.79%4.72%2.64%11.49%-22.71%14.71%24.74%5.18%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		29.85%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Correlation

The correlation between PAPPX and CTIGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.76

Over the past year, the correlation between PAPPX and CTIGX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Papp Small & Mid-Cap Growth Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с PAPPX:
PAPPX с JSMDPAPPX с SSMHXPAPPX с VLEQXPAPPX с BARIXPAPPX с MMGPXPAPPX с VLIFXPAPPX с LSHAX
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с MGOYXCTIGX с BMDSXCTIGX с HFCSXCTIGX с MEFAXCTIGX с TWHIXCTIGX с FRSGXCTIGX с MGPIX

Доходность на риск

PAPPX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPPX
Ранг доходности на риск PAPPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPPX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPPX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPPXCTIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.25

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.89

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

5.13

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

20.26

-18.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPPX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPPX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа CTIGX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPPX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPPXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.25

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.45

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PAPPX и CTIGX

Максимальная просадка PAPPX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPPX и CTIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPPXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-46.26%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.56%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-29.30%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-46.26%

+15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

0.00%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-18.61%

+12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.92%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPPX и CTIGX

Текущая волатильность для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) составляет 3.61%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что PAPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPPXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

9.15%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

20.33%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

26.30%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

26.99%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

29.12%

-10.40%

Сравнение комиссий PAPPX и CTIGX

PAPPX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CTIGX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPPX и CTIGX

Дивидендная доходность PAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CTIGX в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		3.53%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAPPX
Papp Small & Mid-Cap Growth Fund		3.13%3.15%0.00%0.00%0.00%5.68%2.19%2.97%3.03%8.33%0.00%2.46%

Часто задаваемые вопросы

PAPPX and CTIGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTIGX has higher volatility (9.15%) compared to PAPPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PAPPX dropped -34.51% vs CTIGX's -46.26%.

CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPPX и CTIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор