PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAOPX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAOPX с CRDOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PAOPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund, Inc.) and CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PAOPX returned 4.05%/yr vs 3.23%/yr for CRDOX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAOPX charges 0.91%/yr vs 0.29%/yr for CRDOX.

Доходность

Сравнение доходности PAOPX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund, Inc. (PAOPX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAOPX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью 1.92%.

PAOPX

1 день
0.13%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.60%
1 год
6.98%
3 года*
8.62%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.84%

CRDOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.89%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAOPX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAOPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund, Inc.		1.75%8.65%6.89%11.99%-10.61%6.24%2.53%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		1.92%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Correlation

The correlation between PAOPX and CRDOX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.76

The correlation between PAOPX and CRDOX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund, Inc.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с PAOPX:
PAOPX с FAHCXPAOPX с PRDGXPAOPX с RPHIXPAOPX с FHYSXPAOPX с FOCIXPAOPX с PRWAXPAOPX с TRRJX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с KHYAXCRDOX с CBTAXCRDOX с BSL

Доходность на риск

PAOPX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAOPX
Ранг доходности на риск PAOPX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAOPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAOPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAOPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAOPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAOPX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAOPX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund, Inc. (PAOPX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAOPXCRDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.82

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
4.53

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.69

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.94

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

13.05

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAOPX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAOPX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAOPX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAOPXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.85

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PAOPX и CRDOX

Максимальная просадка PAOPX за все время составила -23.13%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAOPX и CRDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAOPXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-15.92%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-2.70%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-4.66%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-15.92%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.11%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.52%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.61%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PAOPX и CRDOX

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund, Inc. (PAOPX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеют волатильность 0.92% и 0.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAOPXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.88%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

2.27%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

2.83%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

4.15%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

4.02%

+1.39%

Сравнение комиссий PAOPX и CRDOX

PAOPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAOPX и CRDOX

Дивидендная доходность PAOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности CRDOX в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.62%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAOPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund, Inc.		6.78%6.85%6.37%5.67%4.80%5.01%5.29%6.77%5.61%4.85%5.80%7.48%

Часто задаваемые вопросы

PAOPX and CRDOX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAOPX has higher volatility (0.92%) compared to CRDOX (0.88%). In terms of maximum drawdown, PAOPX dropped -23.13% vs CRDOX's -15.92%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAOPX и CRDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор