PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAOFX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAOFX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

PAOFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PAOFX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAOFX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAOFX
T. Rowe Price Target 2050 Fund		-0.99%17.86%13.37%19.70%-19.27%16.11%17.65%23.85%-7.37%19.79%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, PAOFX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PAOFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.75% против 4.81% соответственно.

PAOFX

1 день
2.63%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.17%
3 года*
14.29%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.75%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2050 Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PAOFX:
PAOFX с VOOPAOFX с LTFIXPAOFX с PRWAXPAOFX с LTRIXPAOFX с PADLXPAOFX с PDAHXPAOFX с PRCOX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHNDXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий PAOFX и TDIFX

PAOFX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

PAOFX
T. Rowe Price Target 2050 Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

PAOFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAOFX
Ранг доходности на риск PAOFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAOFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAOFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAOFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAOFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAOFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAOFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAOFXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.47

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.07

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

6.12

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAOFX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAOFX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAOFX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAOFXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.00

-0.36

Корреляция

Корреляция между PAOFX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAOFX и TDIFX

Дивидендная доходность PAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAOFX
T. Rowe Price Target 2050 Fund		4.67%4.62%2.43%2.48%5.30%3.47%2.61%4.21%5.34%2.31%2.31%2.44%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAOFX и TDIFX

Максимальная просадка PAOFX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAOFX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAOFXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-12.21%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-2.84%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-12.21%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-12.21%

-18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-1.83%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-1.77%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.84%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PAOFX и TDIFX

T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAOFXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

1.51%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

2.32%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

4.34%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

5.89%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

5.05%

+9.59%