PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANRX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PANRX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

PANRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PANRX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PANRX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		-0.34%10.11%6.93%10.24%-12.79%6.83%10.62%14.28%-3.32%8.14%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, PANRX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции PANRX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 4.97% против 3.73% соответственно.

PANRX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.83%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.97%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2005 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с PANRX:
PANRX с TRRFXPANRX с PRNHXPANRX с LTFIXPANRX с LTSTXPANRX с PLTZXPANRX с PLWIXPANRX с PRWAX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий PANRX и FRAMX

И PANRX, и FRAMX имеют комиссию равную 0.70%.

PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

PANRX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANRX
Ранг доходности на риск PANRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANRX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANRXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.64

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.30

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.22

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

8.81

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANRX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANRX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANRX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANRXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.50

+0.27

Корреляция

Корреляция между PANRX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANRX и FRAMX

Дивидендная доходность PANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		5.72%5.70%3.03%2.75%8.26%6.01%4.07%3.14%3.94%1.35%0.28%1.07%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PANRX и FRAMX

Максимальная просадка PANRX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANRX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PANRXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-33.94%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-3.45%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-16.31%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-16.31%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.47%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.86%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.87%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PANRX и FRAMX

T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PANRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PANRXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.14%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

2.95%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

4.64%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

5.22%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

4.48%

+1.88%