PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANRX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PANRX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

PANRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PANRX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PANRX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		-0.34%10.11%6.93%10.24%-12.79%6.83%10.62%14.28%-3.32%8.14%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, PANRX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PANRX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 4.97% против 4.24% соответственно.

PANRX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.83%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.97%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2005 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с PANRX:
PANRX с TRRFXPANRX с LTSTXPANRX с PRNHXPANRX с LTFIXPANRX с PLTZXPANRX с PLWIXPANRX с PRCOX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий PANRX и FFFAX

PANRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.

PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund

Доходность на риск

PANRX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANRX
Ранг доходности на риск PANRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANRX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANRXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.75

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.45

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.31

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

9.52

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANRX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANRX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANRX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANRXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.03

-0.26

Корреляция

Корреляция между PANRX и FFFAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANRX и FFFAX

Дивидендная доходность PANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		5.72%5.70%3.03%2.75%8.26%6.01%4.07%3.14%3.94%1.35%0.28%1.07%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок PANRX и FFFAX

Максимальная просадка PANRX за все время составила -17.71%, примерно равная максимальной просадке FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANRX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PANRXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-17.96%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-3.68%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-15.87%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-15.87%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.56%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-1.80%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.89%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PANRX и FFFAX

T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) имеют волатильность 2.42% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PANRXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.44%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

3.29%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

4.88%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

5.30%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

4.58%

+1.78%